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“量化巨头”灵均投资被沪深交易所公开谴责!公司火速致歉!

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02-21

开盘一分钟“狂售”沪深股票25.67亿元!“量化巨头”灵均投资被交易所公开谴责并限制交易。

沪深交易所针对宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)展开公开谴责程序,并对其进行交易限制。深交所指出,该公司在2月19日的交易中,通过计算机程序集中大量下单,导致深市股票快速下挫,影响了市场交易秩序。

上交所也发文称,宁波灵均管理的多个产品在同一天大量卖出沪市股票,导致上证指数短时下挫,因此决定对其相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施。作为国内量化私募界的“四大天王”之一,灵均投资自2018年管理规模突破百亿以来,管理资产规模逐年增长,但近期面临业绩大回撤。据悉,灵均投资旗下多只产品今年以来回撤超15%。

在灵均投资受到限制交易措施的同时,多家头部量化私募也面临业绩大回撤。业内分析指出,2024年初A股市场行情异常,导致多只量化基金的净值大幅回撤。为此,知名量化私募如卓识私募基金、龙旗科技、世纪前沿资产等纷纷致信投资者,为近期产品的净值回撤致歉,并表示将认真学习相关法律法规和交易规则,增强合规意识,确保交易秩序。一些私募也在策略模型调整中收紧了波动率约束,并加强了风控措施。

面对行业的挑战,沪深交易所发布了《量化交易报告制度平稳落地》公告,表示将加强对量化交易特别是高频交易的监管,完善监测分析,并采取多项措施加强对量化交易的规制。虽然量化行业仍面临多重挑战,但一些私募认为,随着政策发力预期提升、市场风险逐步出清,成交量有望逐步回暖,情绪逐渐回归理性,对后市持乐观态度。

对于沪深交易所对宁波灵均的限制交易和公开谴责,灵均投资在深夜发布了道歉公告,表示公司将深刻吸取教训,加强合规意识,并通过改进交易模型、严格控制交易进度等方式维护市场交易秩序,保障投资者合法权益。

致歉公告

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